Эта уникальная книга демонстрирует, что Microsoft Office Excel и VBA могут играть важную роль в анализе результатов финансового моделирования численными методами. В книге рассмотрены методы оценки акций, опционов на акции и опционов на облигации согласно теориям,
разработанным на протяжении периода от начала 1950-х до конца 1990-х годов. Все главы, посвященные анализу этих финансовых инструментов, содержат как стандартный материал, так и более сложные, специальные темы. Используемые модели реализованы в виде электронных таблиц Excel,
облегчающих понимание экономического смысла моделей, а также в виде специальных функций VBA.
Книга предназначена как для студентов и аспирантов, так и для экономистов-практиков.
352 стр., с ил.; ISBN 5-8459-0547-8, 0-471-49922-6; формат 70x100/16; твердый переплет; CD-ROM; 2006, 3 кв.; Диалектика.
Глава 1. Введение Часть I. Профессиональное моделирование в Excel Глава 2. Функции и процедуры excel
Глава 3. Введение в vba
Глава 4. Создание пользовательских функций vba
Часть II. Акции: моделирование Глава 5. Введение в процесс моделирования
Глава 6. Оптимизация инвестиционного портфеля Глава 7. Оценка акций
Глава 8. Оценка эффективности инвестиционных стратегий
Часть III. Опционы на акции Глава 9. Введение в теорию опционов на акции
Глава 10. Биномиальные деревья
Глава 11. Формула оценки опционов блэка-шоулза
Глава 12. Другие числовые методы оценки европейских опционов
Глава 13. Распределения, отличные от нормального, и внутренняя изменчивость
Часть IV. Опционы на облигации Глава 14. Введение в теорию оценки опционов на облигации
Глава 15. Моделирование процентных ставок
Глава 16. Соответствие дерева процентных ставок и текущей временной структуры
Приложение A. Другие функции VBA
Предметный указатель
